Backtest de regras: o que é, como fazer e por que usar essa prática na prevenção a fraudes

Backtest de regras é o processo de simular o desempenho de regras de prevenção a fraudes com base em dados históricos, antes de aplicá-las em produção. É como um ensaio geral: permite avaliar os impactos de uma regra em um cenário realista, sem expor o negócio a riscos.

Essa abordagem ajuda a responder perguntas como: quantos casos de fraude essa regra identificaria? Quantas transações lícitas seriam afetadas? Como essa regra performa em diferentes segmentos ou períodos? Em ambientes de risco e pressão por resultados, isso pode ser o diferencial entre bloquear uma fraude ou frustrar um cliente legítimo.

Por que o backtest é essencial

O uso de regras é uma das formas mais comuns de mitigar riscos em sistemas antifraude. Mas a eficácia de uma regra depende diretamente do contexto em que ela é aplicada. O backtest permite maximizar aprovações, reduzir falsos positivos, clusterizar e agrupar os dados próprios de forma inteligente;

Na prática

O processo começa com um objetivo claro, como testar se transações acima de R$ 1.000 feitas entre 0h e 6h têm alta chance de fraude. Em seguida:

• Reúna os dados históricos: transações (com timestamps e canais), labels de fraude e dados enriquecidos (como localização ou dispositivo).

• Aplique a regra sobre o histórico: avalie quantas fraudes teriam sido detectadas e quantas transações legítimas barradas.

• Calcule os indicadores: use métricas como recall (fraudes detectadas), precisão (alertas corretos) e FPR (falsos positivos).

• Analise por segmento: avalie o desempenho em diferentes produtos, canais e perfis de cliente.

Boas práticas e armadilhas a evitar

Para garantir resultados confiáveis:

• Use dados recentes e bem rotulados

• Documente todas as etapas do processo

Evite erros comuns como:

• Bases incompletas ou enviesadas

• Interpretações que apenas confirmam hipóteses

• Ignorar a mudança de comportamento ao longo do tempo

• Desalinhamento entre risco e negócio

• Cuidado para não enviesar parâmetros com pouca base de teste

Impacto estratégico

O backtest fortalece a governança e acelera a tomada de decisão. Ele permite realizar testes paralelos sem afetar a produção, levantar evidências para decisões de comitês de risco e auxilia na priorização do backlog antifraude com base em dados

Aqui na Brick, já ajudamos clientes a evitar perdas milionárias com ajustes baseados em backtests bem conduzidos.

Ferramentas e frameworks

• SQL e Python: flexíveis e acessíveis para times técnicos

• Plataformas especializadas: automatizam o processo e integram com a tomada de decisão

• Frameworks da Brick: incluem pipelines com versionamento de regras, testes paralelos e dashboards de performance

Concluindo, a inteligência deve ser orientada por dados

Backtest é uma das práticas mais inteligentes que uma equipe de prevenção pode adotar. Ele une dados, métricas e contexto para transformar a forma como decidimos. E mais: empodera times, evita perdas e melhora a experiência do cliente.

Sua empresa está testando suas regras antes de aplicá-las? Quer entender como aplicar backtest no seu cenário com mais eficiência? Fale com um especialista da Brick.